时间序列的情况下要用VAR，如果是同阶单整的话，就可以做协整检验了，如果有协整方程存在的话，就可以做VAR或VEC了，协整是一种长期依赖关系，VEC是一种短期模型。李子奈的《高级计量经济学》里面有一个专节讲得很祥细的。

我也不很懂，因为刚做了这方面的检验，所以讨论讨论了。

其实中间有些细节很磨人，比如设置滞后阶数等。

主要是变量之间的生成关系，很多是无法用事实判断来分析他们（如新加坡和中国的物价和GDP）这时就借助VAR。

至于方程，分开要好些，但对其进行VAR检验要经得起平稳性（何滞后期）检验。

只是交流，VAR很难，呵呵我这里有不少文献。

下次可留个邮箱，我发给你。

麻烦你能不能把VAR的文献发给小兄弟：chenshengke2006@163.com

nggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-294635-1-1.html&page=5

能不能传给我啊大哥

我最近也考虑ｖａｒ检验