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2012-07-29
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本人做的VAR模型中有一个AR特征根大于1,显示该模型不稳定,请问该怎么办?在不稳定的情况做脉冲响应和方差分解还有意义吗?请大家踊跃发言,不吝赐教~~有木有啊,高手支招啊

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mushui208648 查看完整内容

var模型 要求必须在稳定的情况下才能做脉冲响应和方差分解,可以先通过取对数或进行差分形式转化成平稳变量后就可以做了呦。
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2012-7-29 15:49:35
var模型 要求必须在稳定的情况下才能做脉冲响应和方差分解,可以先通过取对数或进行差分形式转化成平稳变量后就可以做了呦。
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2012-7-29 16:07:46
模型不稳定,说明你之前的模型设定有问题,应该检查样本数据及模型。
模型都有问题,再继续做下去,能得到什么结论?……
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2012-7-29 16:17:35
Air20120708 发表于 2012-7-29 16:07
模型不稳定,说明你之前的模型设定有问题,应该检查样本数据及模型。
模型都有问题,再继续做下去,能得到 ...
谢谢您的回复,我今天已经是第二遍做,样本数据可以保证没有问题,模型设定也应该说合情合理,因为有很多文献都这么设定,却不知问题出在何处?可是有的说有一个AR根大于1属比较正常,且不影响脉冲响应和方差分解,求原因?
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2012-8-1 14:29:34
自己顶一下!模型不稳定,一阶差分再建VAR可不可以呢??疑惑中。。。
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2012-8-1 21:01:16
同问
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