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[求助]关于var模型中的变量顺序
definite630
9369 9
2010-05-09
如题。我在做var模型的脉冲响应时，有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化，是不是我模型建立错了啊？求高手回答。谢谢
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gssdzc
2010-5-9 10:51:00
一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后，必须要进行var模型稳定性检验，稳定以后，再进行脉冲响应分析和方差分解，如果var本身不稳定，脉冲函数曲线是发散的；var稳定以后进行脉冲，最为关键的是一定要分清楚那个是冲击，那个是响应。你好好检查，看看是不是搞反了。
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gssdzc
2010-5-9 10:52:02
一般不会的。最为关键的是var模型建立好以后，必须要进行var模型稳定性检验，稳定以后，再进行脉冲响应分析和方差分解，如果var本身不稳定，脉冲函数曲线是发散的；var稳定以后进行脉冲，最为关键的是一定要分清楚那个是冲击，那个是响应。你好好检查，看看是不是搞反了。
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definite630
2010-5-9 17:06:02
请问如何做平稳性检验？
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=733201
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ja870729ck
2010-5-10 00:04:11
这个 呵呵 ADF检验嘛
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2003201202
2010-5-10 19:09:03
看AR root graph。
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