VAR模型不满足稳定性条件,对原模型该如何处理? - 经管之家

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VAR模型不满足稳定性条件,对原模型该如何处理?

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收藏 2008-09-13

   诸位高人,小弟在做VAR模型后,进行了稳定性检验,其中一个单位根的模大于1.因此不满足稳定性条件.那么为了使得下一步脉冲响应能进行,我应该如何对模型进行修整,以达到模型稳定?谢谢

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永恒的凤凰木

2008-9-13 18:46:00

改变一下滞后期看能否让其不要出了单位圆

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2008-9-15 22:17:00

作协整看看成不成立

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2008-9-16 21:02:00

如果用平稳序列建立模型 var怎么可能不稳定

估计你做var时候用的是水平序列

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