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VAR模型稳定性条件的判断标准
楼主
shadowaver
32598
5
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2012-05-24
VAR模型稳定条件是VAR模型对应的特征方程的特征根的绝对值小于1,这个在很多书中都是这么说的,但是Eviews中VAR稳定性条件 输出的AR roots graph的标题是Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial,翻译出来时特征根的倒数小于1呢?
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沙发
shadowaver
2012-5-25 20:25:20
VAR模型稳定性条件的判断标准
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藤椅
花未眠,夜未央
2012-5-25 23:05:08
两个所指的特征根不是针对同意方程来说的额
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板凳
shadowaver
2012-5-25 23:16:33
花未眠,夜未央 发表于 2012-5-25 23:05
两个所指的特征根不是针对同意方程来说的额
都是指自回归的特征方程吧?
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报纸
317792209
2012-5-26 08:20:09
你这个标题我没仔细研究过。其实看英文的话,在这个单位圆检验用表的形式表达时,表下面会给出结果解释的。
Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: LNCHE LNGDP LNREI
Exogenous variables: C
Lag specification: 1 4
Date: 05/26/12 Time: 08:20
Root Modulus
0.948425 - 0.037340i 0.949160
0.948425 + 0.037340i 0.949160
0.774972 - 0.411023i 0.877224
0.774972 + 0.411023i 0.877224
0.372729 - 0.739679i 0.828283
0.372729 + 0.739679i 0.828283
-0.472588 - 0.647559i 0.801668
-0.472588 + 0.647559i 0.801668
0.463653 0.463653
-0.151263 - 0.346786i 0.378340
-0.151263 + 0.346786i 0.378340
-0.340963 0.340963
No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.
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地板
bsr123456
2018-3-9 15:43:03
表达形式不同,像AR模型落在单位圆外平稳
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VAR模型的稳定性判定问题
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