请问VAR模型是为了解释长期影响的吗

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收藏 2016-04-15

如果我已经证明了两变量之间有协整关系，但发现对经典回归的方程的误差修正模型构造不理想，说明短期内两变量对彼此的影响有限。这时候我可以顺着逻辑再建立VAR模型吗。。？？今天刚学有点混乱。。

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2016-4-15 19:23:09

luyaxige 发表于 2016-4-15 19:10
如果我已经证明了两变量之间有协整关系，但发现对经典回归的方程的误差修正模型构造不理想，说明短期内两变 ...

有可能做的var不平稳。

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2016-4-15 21:48:29

maodongjun 发表于 2016-4-15 19:23
有可能做的var不平稳。

我就是想问下做var模型的目的是什么呢？可以看出一个变量过去对另一个变量的现在的影响什么的吗？

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2016-4-16 13:28:14

luyaxige 发表于 2016-4-15 21:48
我就是想问下做var模型的目的是什么呢？可以看出一个变量过去对另一个变量的现在的影响什么的吗？

可以，比如方差分解。比如脉冲反应。

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