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VAR模型要做什么检验吗？谢谢！急！！
86266
8999 15
2011-07-09
请问大家，VAR模型做好后要做什么检验吗？如果有根在单位圆外，是不是就是VAR不稳定，那还能做脉冲和方差分解吗？
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kevin0815
2011-7-9 10:47:47
平稳变量或者不平稳但存在协整关系才做VAR。

VAR模型对参数的分析没什么意义，基本都不分析的，主要集中在分析脉冲响应和方差分解。如果不平稳，脉冲和方差分解无意义。试想，如果不平衡，一个冲击的影响最终不会消逝，谁知道未来会有什么影响 。

拙见。请大家指正补充
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lzhichao87
2011-7-9 10:51:42
VAR模型建好后，要检验其稳定性。如果有根在单位圆外，那VAR模型就是不稳定的。模型不稳定，做脉冲响应结果将失效。
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yuzhaoyu
2011-7-9 11:29:13
不稳定就不行了啊
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86266
2011-7-9 12:35:29
3# lzhichao87
晕，那不是就不能做脉冲了。。
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86266
2011-7-9 12:35:49
4# yuzhaoyu
同问啊~
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