什么是VAR模型 - 经管之家

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什么是VAR模型

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收藏 2009-11-19

总看到许多人用VAR模型来做实证, 哪位大侠, 能给我讲讲什么是VAR模型啊. 它主要是用于解决哪方面的问题?

多谢!

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全部回复

2009-11-23 23:59:32

Vector Autoregressive Model
（Y_t, X_t）‘= M（Y_t, X_t）‘+（v_t, u_t）‘

M=2×2矩阵，时间序列分析，宏观经济

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2009-11-24 10:43:41

向量自回归教科书上基本上都有介绍，由于其估计方法是用基本的OLS，所以不必感到太神秘。向量自回归就目前的情况而言，主要是研究封闭经济体的波动传导机制的，所以在经济周期模型中有着非常重要的应用，目前宏观经济中的很多puzzles，都是源于宏观经济数据的VAR结果和模型数据的比对上，存在很严重的差异，比如现实数据持续性是很高的，但是模型的数据却很低，比如现实数据是有hump的，但是模型的数据没有。

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2009-11-25 19:53:27

实在感激二位的指点

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2010-7-4 10:34:36

4# bjmayi

谢谢楼上2位，我也有相同的问题

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2010-8-18 14:46:32

等于没说其实

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点击查看更多内容…

2010-8-18 16:48:34

这问题问得

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2010-12-15 19:46:48

我们学的自回归模型是单变量的 VAR就是向量自回归模型解释变量和被解释变量都是向量维数是多维的

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2010-12-18 12:13:19

传点VAR模型资料，希望对你有所帮助

附件列表

VAR模型资料.rar

大小:766.71 KB

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2011-4-24 20:50:11

9# zhwfff1234 多谢啦

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2011-11-1 22:16:17

各位师哥师姐们，我只是个初学者，很多东西都不懂，希望大家以后多多照顾！！！

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大爱金九爷

2011-11-9 12:08:49

我也很困惑

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2011-11-9 20:02:11

学习中，谢谢

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2011-11-9 20:44:29

强烈推荐 https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html 中给出的 sample chapter!

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2011-11-17 22:58:01

受教了，感谢诸位

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2011-12-21 22:40:57

原来是这样，学习到了

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2011-12-25 14:35:05

谢谢，已经下载，好好学习

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2011-12-25 14:43:42

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2011-12-25 19:11:20

zhwfff1234 发表于 2010-12-18 12:13
传点VAR模型资料，希望对你有所帮助

谢谢上传！如果能有excel版本的实例就更好了。。。

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2012-1-1 13:18:08

我也下载了啊，学习学习，谢谢

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2012-1-13 08:41:53

谢谢，已下载

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2012-1-30 17:35:56

多谢多谢，我也对VAR很疑惑

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2012-2-5 10:24:46

谢谢分享

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2012-2-15 18:02:22

同样需要学习VAR。。。谢谢分享

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2012-2-23 15:12:24

谢谢啦~~~我也下载了

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2012-2-23 15:12:32

谢谢啦~~~我也下载了

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2012-2-26 15:12:13

看了很多操作解释方面还是很多问题～

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2012-3-16 22:16:04

受教

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2012-3-20 03:53:51

受教了。。。谢谢

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2012-3-24 23:29:40

学习下

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