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关于VAR模型的问题
楼主
melissa513
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2012-12-07
最近在学习VAR理论,有个疑问:VAR模型是平稳的,那么在做协整检验的时候可以存在协整方程吗?也就是平稳与协整有关系没有?还有另一说法是,VAR不平稳时脉冲函数分析不可靠,三者之间到底是什么原理? 不懂不懂不懂。。。。
我认为VAR模型平稳的话,就不需要做VEC误差修正了呀;这与存在协整关系会产生矛盾。
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沙发
melissa513
2012-12-7 14:33:23
自己顶一下 ,大家都一起讨论讨论啊
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-20 13:34:40
1.你说的到底是序列平稳还是VAR平稳?如果是序列平稳那不需要做协整,协整的前提是不平稳但同阶单整
2.如果是VAR平稳,及AR跟都在单位圆内,此时可以做脉冲
3.如果序列是协整的 那么可以建立VEC
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