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关于建立VAR模型的问题

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收藏 2015-05-11

我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？
我想到的思路有两个
1，建立VAR（o,p,g,c）或者做vecm
2，建立三个VAR系统VAR（o,p）VAR(o,g) VAR(o,c)
我不知道应该用什么方法还是请求大神了

另外，我看到貌似还有做SVAR的思路，我看了一天也没学会怎么构造与向量相关的AB矩阵，有明白的希望提示我一下

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2015-5-11 00:35:56

将变量同时纳入VAR系统也是可以的

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2015-5-11 00:43:55

crystal8832 发表于 2015-5-11 00:35
将变量同时纳入VAR系统也是可以的

感谢您的解答，但是做出来的结果是一样的么？

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2015-5-11 01:40:33

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

做vecm。

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2015-5-11 01:42:31

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

Svar中的A B矩阵约束设置，是对于无协整关系的var来进行的。

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2015-5-11 07:40:49

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

看看。。。

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