VAR模型 - 经管之家

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收藏 2012-06-13

请教各位高手，VAR模型在使用的时候有什么限制吗？我用20年的数据做一个包含7个变量的VAR为什么运行不出来呢？恳请高手的指点！

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2012-6-13 16:38:24

你的变量比较多，需要增加约束条件，变成SVAR模型。具体来说，需要对结构式施加k（k-1）/2个限制条件才能识别出结构冲击。

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2012-6-13 20:34:07

谢谢您~~~

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