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VAR模型变量为趋势平稳变量时,应如何处理?
楼主
nmsz
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2010-10-26
有两个问题请教大家:
1.VAR模型变量为趋势平稳变量时,应如何处理?
2.回归模型残差项为平稳序列时,意味着不会存在伪回归?
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