协整能不能建立VAR模型

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收藏 2014-07-28

如题，还是说只要VAR模型稳定即可

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2014-7-28 16:59:32

我觉得吧，一般先要保证数据平稳，如果经过差分等处理还是不能平稳，可考虑协整（确定存在长期均衡关系），所以楼主说的VAR稳定了如果不协整也可以吧~~不对的地方还望指出。

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2014-7-28 18:28:16

胖胖小龟宝发表于 2014-7-28 16:59
我觉得吧，一般先要保证数据平稳，如果经过差分等处理还是不能平稳，可考虑协整（确定存在长期均衡关系）， ...

看了一些文章，有同阶单整就直接建立VAR，有差分平稳建立VAR，有协整建立VAR的。
而一般的话平稳就建立VAR，协整就建立VEC。感觉对建立VAR模型的条件迷茫了。

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