关于构建VAR模型 - 经管之家

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关于构建VAR模型

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收藏 2015-05-10

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我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，我建立模型的时候应该如何建立呢？
我想到的思路有两个
1，建立VAR（o,p,g,c）或者做vecm
2，建立三个VAR系统VAR（o,p）VAR(o,g) VAR(o,c)
我不知道应该用什么方法还是请求大神了

另外，我看到貌似还有做SVAR的思路，我看了一天也没学会怎么构造与向量相关的AB矩阵，有明白的希望提示我一下

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2015-5-10 23:42:13

。。。

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2015-5-11 21:38:05

judewang 发表于 2015-5-10 23:42
。。。

如果o、p、g、c之间存在某种关系的话，那一般来说是选用第一个思路，因为你光是对两个变量进行分析的话，会忽略其他两个变量可能的影响

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2015-5-11 21:41:03

aa539 发表于 2015-5-11 21:38
如果o、p、g、c之间存在某种关系的话，那一般来说是选用第一个思路，因为你光是对两个变量进行分析的话， ...

如果无法否认他们之间没有关系，那么就放在一起？

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2015-5-12 21:58:31

judewang 发表于 2015-5-11 21:41
如果无法否认他们之间没有关系，那么就放在一起？

事实上你没办法完全否定他们之间没关系，所以最好放一起

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