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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-01-18
作为Eviews初学者,在使用VAR模型时碰到两个问题:
1. 如果对变量间的因果关系进行了假设,是不是不能再用VAR模型了,能不能先从理论上分析出变量间可能存在的影响和因果关系,然后使用VAR模型-协整检验-格兰杰检验来分析是不是存在这种因果关系??本人觉得可以,但有人告诉我不能,查了高铁梅的那本教材没有找到相关说明啊~~~
2. 变量序列都是二阶单整的,如果可以用VAR模型,那下面是不是就可以做协整检验-格兰杰检验了?由于我的样本数据不是很多,所以我主要分析变量间的长期影响关系,不考虑短期作用,那能不能做到格兰杰检验就结束了?后面短期分析的VEC误差修正、脉冲响应、方差分解……一定要做吗,可以不做吗?

希望大家互相交流,高手多多指导,帮助解决困惑。
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2013-1-18 16:43:08
自己先顶一个!
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2013-1-18 20:10:06
本人认为可以先做协整检验,然后作VAR分析
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2013-1-20 11:08:20
协整检验不应该以VAR模型为基础吗?
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2015-11-30 14:54:22
1.VAR和协整、因果检验我个人认为并不存在固定顺序,你可以先做协整,因果在做VAR
2.一般平稳的时序用VAR如果协整可能考虑VEC多点  后面的脉冲和方差分解不是必须要做的
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