VAR模型求助！

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收藏 2010-05-31

建立一个VAR模型，用多少年的数据合适？有人说至少要用30年以上的，否则没有长期关系，但我看有些文章上也只用十几年的数据进行分析，现在不知道该确定多少年了

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2010-5-31 13:46:59

这个得看你怎么弄了。一般而言，数据越多结果相对就越精确！做模型一般要求都诶30组数据（以上）。你如果按年做，最好要30年的，但是如果按季度或者月份，则要不了多少年的数据，就很轻松的超过30组！

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2010-5-31 13:50:02

好的，谢谢了！

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2010-5-31 21:24:39

其实个人觉得这个和自己分析的结果有关系，至于需要至少30组时间序列数据是因为你的模型回归参数比较多，如果变量相对较少，其实样本要求就相应的不那么高了

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2010-6-3 15:26:00

希望更多高手提供更多这方面的研究方法

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