VAR模型滞后期阶数和模型稳定阶数问题？

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收藏 2016-01-06

我做的日度数据，八个变量，400个数据
1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？
2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期滞后才稳定，是模型设定有问题吗？如果是怎么改？

跪求解答！！！！！！！！！

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繁花听雪

2016-1-6 15:31:55

自己顶，求帮助！！！！！！

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繁花听雪

2016-1-6 15:50:32

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: BJC DHS COAL DGAS OIL DPOWER DFOIL FCOAL
Exogenous variables: C
Date: 01/06/16 Time: 15:13
Sample: 4/02/2014 11/06/2015
Included observations: 347

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -10684.28 NA    8.03e+16    61.62696    61.71570    61.66229
1 -7604.515    5999.767    2.27e+09    44.24505    45.04375*    44.56306*
2 -7515.187    169.9043    1.96e+09*    44.09906    45.60773    44.69975
3 -7474.501    75.50924    2.25e+09    44.23344    46.45207    45.11681
4 -7410.839    115.2149    2.26e+09    44.23539    47.16398    45.40144
5 -7355.332    97.89701    2.38e+09    44.28434    47.92289    45.73307
6 -7292.719    107.5438    2.41e+09    44.29233    48.64084    46.02374
7 -7249.821    71.70329    2.75e+09    44.41395    49.47243    46.42804
8 -7211.588    62.14243    3.23e+09    44.56246    50.33090    46.85923
9 -7156.341    87.24856    3.45e+09    44.61291    51.09132    47.19236
10 -7080.138    116.8290    3.28e+09    44.54258    51.73095    47.40471
11 -7027.571    78.16927    3.58e+09    44.60848    52.50680    47.75329
12 -6982.244    65.31293    4.10e+09    44.71610    53.32439    48.14359
13 -6912.368    97.46423    4.11e+09    44.68223    54.00048    48.39240
14 -6862.336    67.47798    4.63e+09    44.76274    54.79095    48.75559
15 -6807.478    71.45718    5.12e+09    44.81544    55.55361    49.09096
16 -6737.544    87.87165    5.23e+09    44.78123    56.22937    49.33944
17 -6684.540    64.15372    5.94e+09    44.84461    57.00271    49.68550
18 -6620.123    74.99865    6.37e+09    44.84221    57.71027    49.96577
19 -6578.795    46.21204    7.89e+09    44.97288    58.55090    50.37912
20 -6523.441    59.34151    9.12e+09    45.02271    59.31070    50.71164
21 -6441.050    84.52799*    9.14e+09    44.91671    59.91466    50.88832
22 -6368.512    71.07486    9.83e+09    44.86750    60.57541    51.12179
23 -6291.380    72.01905    1.05e+10    44.79182    61.20969    51.32878
24 -6206.368    75.45720    1.08e+10    44.67071    61.79854    51.49035
25 -6118.515    73.92861    1.12e+10    44.53323    62.37102    51.63555
26 -6045.219    58.29898    1.30e+10    44.47965    63.02740    51.86465
27 -5942.904    76.66219    1.30e+10    44.25881    63.51653    51.92649
28 -5839.787    72.50859    1.34e+10    44.03336    64.00104    51.98372
29 -5714.799    82.12508    1.25e+10    43.68184    64.35948    51.91488
30 -5602.027    68.89830    1.30e+10    43.40073*    64.78833    51.91645

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qq87257410

2016-1-6 17:54:00

1.对于日度数据来说并不算大，与实际意义相比较！2.LR AIC SC，这个选择很灵活的！3.重新调整！VAR模型设定时，把1 2改成1 1！最后，友情提示，滞后13期的话，你做脉冲响应和方差分解时会遇到麻烦的，包括脉冲响应图的不收敛的问题！

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qq87257410

2016-1-6 17:55:29

qq87257410 发表于 2016-1-6 17:54
1.对于日度数据来说并不算大，与实际意义相比较！2.LR AIC SC，这个选择很灵活的！3.重新调整！VAR模型设定 ...

有错误，3.是把1 2改成1 13，刚才13没发出来。。

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繁花听雪

2016-1-6 18:11:02

qq87257410 发表于 2016-1-6 17:55
有错误，3.是把1 2改成1 13，刚才13没发出来。。

请问不收敛是指什么？

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