VAR模型的滞后期 - 经管之家

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VAR模型的滞后期

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收藏 2010-05-09

想问如何决定滞后期，以及不同的滞后期会有什么样的影响？

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全部回复

2010-5-9 20:57:53

一般用AIC和SIC，有时也看极大似然比，当然最好滞后期的选择有其经济意义，从常理上要说得通，滞后期不同，结论可能完全相反！！！VAR只是一种有待完善的方法，切勿乱用，

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