关于VAR模型最优滞后期的疑惑。。。 - 经管之家

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关于VAR模型最优滞后期的疑惑。。。

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收藏 2010-04-12

在建立的VAR模型中，为了确定最优其最优滞后期，可以这样：先建立一个VAR模型，然后点击view-lag structure-lag length criteria，接着就会弹出一个对话框“lags to”，这个是让自己写的，可是我发现，填3，4，5时得出的最优滞后期的结果是不一样的。试问，这个对话框的数字是根据什么确定的？高手请指点，多谢！！！

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2010-4-13 00:14:57

最大滞后期一般是样本期的三次方根 enders这么建议的

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2010-4-15 09:39:08

哦，原来如此，我看到的中文版的教材上面都没有说。多谢！

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2010-4-26 22:09:37

学习了一下

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2010-4-27 01:23:19

还有其他答案吗？

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2010-6-9 16:30:58

结合你做的变量的特点而定这样会更符合一点实际吧

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