VAR模型滞后26期靠谱吗？

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收藏 2012-06-02

VAR模型3变量110期数据，根据IC滞后期要选26。
其实IC从滞后5期以后变化也不是特别大，就是滞后期比较短的时候R2很小，大概要滞后20期R2才能到到0.7以上，滞后26期可以达到0.9以上。
各位大大，我选择滞后26期靠谱吗？

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2012-6-2 15:06:50

帮你顶一下

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2015-10-20 16:33:24

R方不是唯一衡量的还要结合其他参数的检验结果
个人觉得不能为了追求高R方而选择滞后期长的这样你的数据会有较多损失的

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2022-6-7 16:37:55

拟合优度其实不那么重要，我的导师对我说，如果你要做一个宏观分析，可能拟合程度0.4就很完美了，现在大家对于模型的认可主要还是看显著性，拟合程度没必要扣得太死

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