我做VAR模型时，用正态分布的命令检测，结果如下，
   Jarque-Bera test
  +--------------------------------------------------------+
  |           Equation |            chi2   df  Prob > chi2 |
  |--------------------+-----------------------------------|
  |           rlestinv |          879.930   2    0.00000   |
  |              ldind |            1.428   2    0.48956   |
  |                ALL |          881.358   4    0.00000   |
  +--------------------------------------------------------+
   Skewness test
  +--------------------------------------------------------+
  |           Equation | Skewness   chi2   df  Prob > chi2 |
  |--------------------+-----------------------------------|
  |           rlestinv | -.70259   18.347   1    0.00002   |
  |              ldind |  .14204    0.750   1    0.38653   |
  |                ALL |           19.097   2    0.00007   |
  +--------------------------------------------------------+
   Kurtosis test
  +--------------------------------------------------------+
  |           Equation | Kurtosis   chi2   df  Prob > chi2 |
  |--------------------+-----------------------------------|
  |           rlestinv |  12.629  861.583   1    0.00000   |
  |              ldind |  3.2703    0.679   1    0.41006   |
  |                ALL |          862.262   2    0.00000   |
  +--------------------------------------------------------+
对于整体而言，JB的p值为0，说明VAR整体自相关，这个说明什么问题呢？对模型有什么影响吗？Skewness test
和Kurtosis test？还有怎样检测残差是否自相关，万分谢谢！