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2014-09-21
要做一个变量冲击对系统内其他变量的影响,Johansen检验的结果表明,6维的内生变量列向量包含了6个协整向量,这个怎么解释啊。。。特征根迹检验和最大特征值检验的结果都一样。
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.802585         166.3004         103.8473         0.0000
At most 1 *         0.729112         120.8718         76.97277         0.0000
At most 2 *         0.680682         84.30248         54.07904         0.0000
At most 3 *         0.549930         52.33861         35.19275         0.0003
At most 4 *         0.501522         29.98478         20.26184         0.0017
At most 5 *         0.312497         10.49129         9.164546         0.0279
                               
Trace test indicates 6 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                       
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                       
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                       



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2014-9-26 11:37:44
可能是你的变量有问题,协整需要保证参与协整检验的变量是不平稳的,如果你是平稳的,那么任何一个变量独立都是平稳的。
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