var模型不平稳如何修正

明媚的阳光

8959

收藏 2013-04-14

我在做var模型时，发现有一个特征根倒数的模为1.00069，如何修正，谢谢啊。
数据见附件，我利用的是它们的对数形式做的。

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wrwerewrew

2013-4-14 20:56:03

方法：1、重新确定最佳滞后阶数。2、一阶差分。正常均能解决不平稳问题

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wrwerewrew

2013-4-14 21:08:32

帮你那么多，大家互相支持，请高价收购

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不但有点估计，还区间估计哦！

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wuxue0

2013-5-22 15:38:47

wrwerewrew 发表于 2013-4-14 20:56
方法：1、重新确定最佳滞后阶数。2、一阶差分。正常均能解决不平稳问题

原始数据一阶单整。根据最佳滞后期，建立VAR（1）模型，模型不平稳。
按方法1，扩大最大滞后期范围后重新选择最佳滞后期，建立VAR（4）模型，模型平稳。但是这样的滞后期，对研究还有实际意义么？
按方法2，根据一阶差分建立VAR模型，最优滞后期为1，平稳。然后进行协整检验，滞后期填0 0？

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xiongtao1990

2017-4-6 11:47:02

能否二阶差分再进行计算？

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