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求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢
wodematlab
1730 13
2013-03-07
悬赏 20 个论坛币 未解决
求大神！！VAR模型，我变量有12个，怎么在建立VAR之前剔除点变量？？谢谢
我现在写论文，根据一个理论找了12个自变量，就是影响因素，但是我现在想做个VAR模型，在做模型之前，我现在想剔除点变量，请问用什么方法啊？？我的基本想法是先用多元统计回归建立最优的回归方程，这样就能剔除点变量了，然后再做VAR，不知道这样做有没逻辑性，请大神回答！！！！！
谢谢！！！！
小弟感激不尽！！！！
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wodematlab
2013-3-7 15:19:47
在线等！自己顶！！
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wodematlab
2013-3-7 15:26:49
继续顶起！！！！！！！！
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cyskgzw
2013-3-7 15:51:46
呵呵，我毕业论文也是用VAR。帮顶一下~
个人认为可以先做做格兰杰，再结合实际经济意义进行权衡。
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wodematlab
2013-3-7 15:59:40
cyskgzw 发表于 2013-3-7 15:51
呵呵，我毕业论文也是用VAR。帮顶一下~
个人认为可以先做做格兰杰，再结合实际经济意义进行权衡。
是通过格兰杰的检验来剔除一些变量吗？我做了下，还剩四个，可以VAR。不知道，这样剔除了草率不草率？我的题目是汽车贸易的影响因素研究，然后，我通过波特的钻石模型，选取了12个自变量。格兰杰检验没通过的就不是Y的影响因素？
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wodematlab
2013-3-7 16:00:49
cyskgzw 发表于 2013-3-7 15:51
呵呵，我毕业论文也是用VAR。帮顶一下~
个人认为可以先做做格兰杰，再结合实际经济意义进行权衡。
兄弟，谢谢你的回答，我们应该多讨论，讨论
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