关于VAR模型的几个疑问。希望可以得到解答，操作过程可以得到规范。

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收藏 2015-07-01

1.数据收集过程中，CPI增速怎么算？用本月（CPI-100）/100对吗？这样算有负值
2.VAR的规范步骤是不是：建立VAR模型，确定滞后阶数，平稳性检验，格兰杰因果检验，VAR参数估计，模型预测（一般不用吧），脉冲效应函数，方差分解，协整检验？
3.数据有无取对数的必要？如果按第一条来算，我的CPI增速有负的，取不了对数。
4.特征值落在单位圆里面，是平稳还是非平稳？如下图

5.方差分解里面的顺序只知道很重要，这个“顺序”该如何理解？

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菲菲8小菲菲

2015-7-1 22:48:18

搞不清楚问题，就不敢动手写论文，写不完论文就回不了家

烦请大家帮忙解惑，拜托拜托。

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胖胖小龟宝

2015-7-2 10:00:09

1.增速一般理解为同比（同比增速%=(当期-去年同期)/去年同期*100），是可能有负值的
2.步骤应该是平稳性检验（平稳直接VAR），不平稳做协整检验，平稳或协整后可以做格兰杰然后VAR（也可在VAR中做格兰杰）
3.取对数的问题要看需要，负数不能取对数。一般取对数想要获得的是弹性含义（对数+差分）。
4.是平稳的。

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菲菲8小菲菲

2015-7-2 10:51:46

胖胖小龟宝发表于 2015-7-2 10:00
1.增速一般理解为同比（同比增速%=(当期-去年同期)/去年同期*100），是可能有负值的
2.步骤应该是平稳性检 ...

谢谢

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菲菲8小菲菲

2015-7-3 23:44:20

胖胖小龟宝发表于 2015-7-2 10:00
1.增速一般理解为同比（同比增速%=(当期-去年同期)/去年同期*100），是可能有负值的
2.步骤应该是平稳性检 ...

后来我又看了一下，落在单位圆内是非平稳的。因为后来我用ADF检验发现原序列非平稳，是一阶单整。而且，平不平稳应该是看r。而特征方程的解是r/1，特征方程的解落在单位圆里面是r/1的绝对值小于1，那么倒过来r就是大于1 的，是非平稳的。

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