做两变量的VAR模型，都是一阶单整后可以直接拟合VAR吗

jzq1994

8966

收藏 2016-12-10

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如题，我在做一个两变量的VAR模型，ADF检验两变量1阶差分后序列是平稳的，说明是一阶单整序列，老师讲授说此时可以直接用VAR模型拟合。但我在阅读论文时，发现这种情况下有人又进行了协整检验和格兰杰因果检验，但他的是四变量VAR模型（每个变量也是一阶单整），请问大神们，我这种情况接下来是可以直接用VAR拟合就行了吗？因为目前模型形式还没确定，可能会加入第三个变量，顺道想问一下，如果是三变量（都是一阶单整）是否接下来也要做协整和格兰杰因果检验后，才能VAR呢？

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通常不平稳的情况下同阶单整做协整协整只有再建立VAR/VEC模型格兰杰是在平稳或协整的情况下做的不过格兰杰不是必须做到

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胖胖小龟宝

2016-12-10 21:45:17

通常不平稳的情况下同阶单整做协整协整只有再建立VAR/VEC模型
格兰杰是在平稳或协整的情况下做的不过格兰杰不是必须做到

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jzq1994

2016-12-18 15:15:04

虽然有人回复了，但此问题我也询问了教课老师，在这里把回复贴出，供之后看到的同学参考：
1、可以先用原始数据做VAR模型，看特征根是否在单位圆内，如果特征根都在单位圆内，说明系统平稳，就可以建VAR模型，或者VECM模型。
2、如果你要研究长期协整关系，就需要做协整检验。如果不要可以不做。
如果你要确定协整方程等号两边谁是因变量，谁是自变量，就要做因果检验。否则可以不做。

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桐叶翻飞

2017-4-7 17:14:34

jzq1994 发表于 2016-12-18 15:15
虽然有人回复了，但此问题我也询问了教课老师，在这里把回复贴出，供之后看到的同学参考：
1、可以先用原始 ...

谢谢。

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