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关于建立VAR模型的问题
maydaysai
3814 9
2011-08-24
建立VAR模型之后，是不是一定要做格兰杰因果检验呢？
我的模型是稳定的，主要是想用到脉冲响应和方差分解，那是不是必须要做因果检验呢？还是按照研究目的来决定？

有个问题是，我的因果检验中，一些指标不是被解释变量的原因，这样的话原来的VAR模型需要做什么改动吗？
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cql1086
2011-8-24 11:12:06
最近我也在利用VAR模型写文章，我的并没有进行因果检验，而且我参考的那篇文章也没有检验，甚至连协整检验，稳定性检验都没有，直接就脉冲和方差分解了。
想和你交流一下，你的VAR模型的滞后期是怎么确定的呢？在做出结果之后需要copy图片的，如果只需要部分图片怎么处理？还有就是Johansen协整的检验出现迹检验和max检验不一致怎么办呢？
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maydaysai
2011-8-24 11:18:54
cql1086 发表于 2011-8-24 11:12
最近我也在利用VAR模型写文章，我的并没有进行因果检验，而且我参考的那篇文章也没有检验，甚至连协整检验， ...
在VIew-lag structure-lag length criteria  中这样试出来的   我选的是星号最多的那一行
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maydaysai
2011-8-24 11:20:35
cql1086 发表于 2011-8-24 11:12
最近我也在利用VAR模型写文章，我的并没有进行因果检验，而且我参考的那篇文章也没有检验，甚至连协整检验， ...
是，我的也是不一致，但是协整关系是存在的，个数不一样。。。。
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cql1086
2011-8-24 11:22:33
maydaysai 发表于 2011-8-24 11:18
在VIew-lag structure-lag length criteria  中这样试出来的   我选的是星号最多的那一行
哦，这个我也试过，但往往都到第五或第六节差分了，所以，基本都是自选，2或3 ，呵呵
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klsdyn
2011-8-24 11:24:05
不存在因果关系，只能说那些指标对被解释变量的预测没有显著性的帮助。
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