VAR模型中有一个点不在单位圆内

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收藏 2016-03-29

1.本人在用EVIEWS做向量自回归模型时，有一个点落在单位圆外，求问这种情况应该怎样解决？？？2.本人在做VAR模型之前，进行格兰杰因果检验，发现只有一个自变量是因变量的原因，请问这种情况下，是不是其他变量都可以忽略不计，还是说依然可以继续做VAR模型？？？

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2016-3-30 09:56:24

对于有单位根不在园内说明VAR不平稳这个估计是要修正VAR模型（比如滞后期什么的修改看看能否改善）
至于格兰杰因果检验的问题其实格兰杰并不是一定要做的我个人觉得它和VAR也是可以独立开的如果因果检验的结果不理想可以略过的

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2016-3-30 11:17:32

胖胖小龟宝发表于 2016-3-30 09:56
对于有单位根不在园内说明VAR不平稳这个估计是要修正VAR模型（比如滞后期什么的修改看看能否改善）
至于 ...

谢谢你的解答

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2021-6-2 08:47:22

有同样的问题，该怎么办呢

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