请教关于VAR模型的两个问题

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收藏 2013-07-07

请教：
1. VAR模型一定要求序列同阶单整么？

2. 做完VAR模型后，必须要做格兰杰因果检验么？如果格兰杰检验不能通过，是否需要修正VAR模型？

谢谢~

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2013-7-7 18:27:56

对的，需要同阶单整的，做完之后一般用格兰杰检验看统计意义上的因果关系，当然要是没有通过，后面也可以继续，但是解释起来可能就缺少相应的因果联系和理论意义了

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2013-7-7 20:30:38

falelang 发表于 2013-7-7 18:27
对的，需要同阶单整的，做完之后一般用格兰杰检验看统计意义上的因果关系，当然要是没有通过，后面也可以继 ...

好的，谢谢~

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2013-7-8 11:34:05

必须得是单整的，不过好像一把是先做因果性检验，然后在做VAR

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