VAR模型问题！求助！

2011

收藏 2012-05-05

二元VAR模型包含有两个方程，比如简写一下a=……b……，b=……a……
格兰杰因果检验是单向因果关系，a是b的原因，b不是a的原因

此时整个VAR模型不成立？
或是其中一个方程成立、另一个方程舍弃？即b=……a……成立，a=……b……舍弃？

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yancong529

2012-5-5 14:57:44

不用舍弃方程，VAR本来就是用来估计方程组的，何况你的结果还这么好~~~
VAR能不能用就看AR单位根，如果几个单位根的模都在单位圆以内，VAR就是动态稳定的，直接可以用，如果至少有一个落在单位圆以外，则需要进一步做协整检验和误差修正

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lailai_one

2012-5-5 15:34:01

yancong529 发表于 2012-5-5 14:57
不用舍弃方程，VAR本来就是用来估计方程组的，何况你的结果还这么好~~~
VAR能不能用就看AR单位根，如果几个 ...

谢谢！
现在eviews里VAR滞后阶数判断，最大阶数选择时两个检验选择3阶，两个检验选择6阶，但是格兰杰因果检验结果是只有1阶互为因果，3阶无因果关系，6阶单向因果关系，怎么办？该怎么建VAR？多少阶的VAR？

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yancong529

2012-5-5 16:17:43

lailai_one 发表于 2012-5-5 15:34
谢谢！
现在eviews里VAR滞后阶数判断，最大阶数选择时两个检验选择3阶，两个检验选择6阶，但是格兰杰因果 ...

AIC准则和SC准则标记的滞后阶数如果不冲突，就选之，如果冲突，选AIC准则确定的滞后阶数，然后胡诌个理由。

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yancong529

2012-5-5 16:19:17

我记得格兰杰因果检验有个group检验，对于方程组，用这个比较好

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anran0082

2012-8-15 11:58:34

yancong529 发表于 2012-5-5 16:17
AIC准则和SC准则标记的滞后阶数如果不冲突，就选之，如果冲突，选AIC准则确定的滞后阶数，然后胡诌个理由 ...

什么胡诌？当AIC和SC原则判断的滞后阶数P不同时，使用LR方法检验最佳的滞后期。具体参见易丹辉的书

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