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请问连老师,var模型中的变量顺序该如何定?
楼主
benjaminlp
5285
1
收藏
2010-12-18
您好,连老师,听到第六讲时间序列时,您讲到var模型中的变量顺序不一样结果也不一样,那么该怎么安排变量的顺序呢?
例如,课程中是vec dallas houston austin, rank(2) lag(3) noetable ,如果变成vec houston dallas austin, rank(2) lag(3) noetable 呢?
在实证研究中该如何把握呢?谢谢!
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沙发
arlionn
2010-12-18 17:05:57
尚未有统一的规则,通常会把理论上最重要的变量放在前面。
另外,也可以通过改变变量的次序测试结果的稳定性。
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