两变量VAR模型有一个格兰杰未通过，能做VAR模型吗？

9111

收藏 2014-07-22

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我想对X和Y做VAR模型，发现X是Y的格兰杰原因，但Y不是X的格兰杰原因，请问大虾们这能不能做VAR模型呢？具体还有什么要注意的呢？谢谢大虾们了~

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2014-7-24 16:06:43

做VAR模型的目的是为了做格兰杰因果检验和脉冲响应等时间序列分析，因此，你所说的情况，是可以建立VAR模型并进行格兰杰因果关系检验。

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2014-7-29 15:39:31

gjpig55 发表于 2014-7-24 16:06
做VAR模型的目的是为了做格兰杰因果检验和脉冲响应等时间序列分析，因此，你所说的情况，是可以建立VAR模型 ...

但是我做的格兰杰不是两者相互是对方的格兰杰原因，那这样也有必要做VAR吗？到时候做脉冲响应函函数的时候不会受到上述结果的影响吗？比如像我说的，发现Y不是X的格兰杰原因，还做脉冲响应函数不会很奇怪吗。。。

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2014-7-29 16:49:44

立立皆辛苦发表于 2014-7-29 15:39
但是我做的格兰杰不是两者相互是对方的格兰杰原因，那这样也有必要做VAR吗？到时候做脉冲响应函函数的时候 ...

反正呢，只要一方是另一方的格兰杰原因，就有做的意义了。譬如你说的，X是Y的格兰杰原因，那你就可以做var模型，做X对Y的脉冲响应函数。Y不是X的格兰杰原因，不做Y对X的脉冲响应函数，不就可以了。。。

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