格兰杰和var模型的一点疑问？

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收藏 2012-12-20

有论文上面说协整的序列可以做格兰杰，对吗？
部分期刊论文用不同的滞后阶数做格兰杰，来说明不同滞后是否有因果关系，这样对吗，根据教材不是应该根据aic sic 以及白噪声原则，选择最佳滞后阶吗？

还有只存在单项因果关系的数据可以做var吗，

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2012-12-20 00:39:46

协整的序列为什么不能做格兰杰，格兰杰是在实证意义上判断A是否对B有影响，如果是则A是B的格兰杰原因；
“不同滞后是否有因果关系”是什么意思？这样做没错吧；
第三个问题是可以。

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2012-12-21 13:26:55

我的意思是很多论文做了好几种滞后阶数，然后这样解释结果“变量滞后多少阶对什么有影响”“滞后多少阶又没有影响了”这里不是应该只存在一个最优的滞后阶数吗，其他滞后阶做出来结果都是不准确的

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