winniewang2222 发表于 2010-12-2 22:19
连老师您好！
我做出来的VAR模型有几个问题，请问有什么好的解决方法或者可否改为其他什么模型呢？
1 在残差正态分布检验中，不是所有统计量都无法拒绝残差服从正态分布的假设。
A: 这个问题与模型设定有关。你可以考虑增加解释变量的滞后阶数，也可考虑增加一些外生变量，以便使残差部分更为“干净”。

2 在残差序列相关检验中，残差存在序列相关。
A: 处理方法同上，尤其是增加滞后阶数。

3在平稳性检验中，特征根的模都没有超出单位圆，但是有几个点在圆上，有关系么？
A: 关键要看那些位于单位圆上的点的特征根是否等于1。

4 请教脉冲响应图形有发散的情况是什么原因呢，是不是模型没有拟合好？
A: 你是说置信区间比较宽吧。如果置信区间包含了 0 ，则表明不显著。与模型设定有关，也有可能是数据不平稳所致。

具体请见附件。

非常感谢！