VEC类似于ECM，是调整变量间长期均衡关系的模型。和VAR的稳定性关系不大，VAR的稳定性主要对脉冲及方差分解影响较大，所以不稳定的VAR不能做。

也就是说，序列都是经过差分以后的序列，经过协整检验，可以建立VEC模型。
而VAR模型要求原序列是平稳的。或一阶差分序列是平稳的，具有协整关系，才可以建立VAR模型，对吗？

建立VAR模型要求不要求对应的序列具有协整关系呢？？？

这样的话，如果序列本身不平稳，经过一阶差分后平稳，则既可以建立VAR模型，也可以建立VEC模型，对吗？

迷惑中。

要求具有协整关系，进行因果关系检验，再建立VAR，再VEC
如果不具有协整关系是不能建立VAR和VEC的

[quote]leewinjing 发表于 2009-8-23 10:20
要求具有协整关系，进行因果关系检验，再建立VAR，再VEC
再VEC的原因是什么呢？VAR不能确定变量间的长期关系，所以再VEC？？

前面已经解释过，VEC类似于ECM，是调整变量间长期均衡关系。可以参见ECM的解释。