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2011-05-30
对VEC模型屈服了。有下面几个问题求高人解答啊!

       情况如下:
        一共5个变量,其中的4个都是取对数后的值,所有变量均为I(1)的 。在VEC建立的时候有以下几个问题

        1.首先建立VAR模型,有4个准则都指示为1,这个时候对变量的协整检验时,滞后期应该选择几期啊?是和VAR的阶数相同么?

        2.VAR模型不稳定(有单位根),但是下面的检验说明存在协整关系,所以这时的VAR的平稳是不是就不重要了?

       3.接问题1 ,假设也用1阶来检验协整,结果显示存在2个协整关系,在这时建立的VEC模型中,滞后期应该是VAR的-1么?
   如果是这样的话,不是VEC的滞后期变成了0?这时怎么处理?
   
  4.如果得到了VEC,之后是不是还需要进行单位根检验?如果不需要的话,用什么来证明VEC的成立呢?
 
  5.在VEC建立的情况下,怎么做脉冲响应啊?如果单纯impulse,没有区间带的显示。
    但如果用差分序列做VAR,好像又和之前做的模型没有什么关联了。。。。。


    问题比较多,真心希望高人的解答啊~
   
    先谢谢大家了!!!
二维码

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2011-5-30 09:08:31
VEC只能用于存在协整关系的飞平稳序列,
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2011-5-30 09:19:05
滞后1   一般采用广义脉冲
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