vec模型下的脉冲响应。

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收藏 2015-11-10

请教：由于使用普通的VAR模型，使得单位根检验有大于1的，所以我使用了VEC模型。但后来做脉冲响应时候，脉冲响应图不收敛0轴，并且与0轴趋于平行。请问这是由于数据存在协整关系所致，还是我这脉冲响应图形有问题？
请教各位大牛！

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2015-11-10 15:18:31

也有可能是滞后期短引起的 VEC一般都是协整来做的不过脉冲一般都是VAR后做的

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2015-11-10 17:39:06

在使用VEC后，也可以使用脉冲响应函数分析的，我就是想询问这样怎么解释，并且我已经滞后40期了

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2021-10-18 09:36:06

晓风残月9988 发表于 2015-11-10 17:39
在使用VEC后，也可以使用脉冲响应函数分析的，我就是想询问这样怎么解释，并且我已经滞后40期了

请问楼主做了协整分析吗？应该是需要协整在前，然后做VEC至于为什么不收敛，可能与序列不平稳有关系

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