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13900 16
2017-05-31
两个序列都是不平稳的,一阶差分后平稳,然后用EG两步法证明其是协整的,并建立了VEC模型。请问之后做脉冲响应分析的时候应该用原序列还是一阶差分序列呢?如果用一阶差分序列的话,那么又该怎么解释呢?

在论坛上看到说一般用VAR做脉冲响应,那我建立的VEC模型是不是没用啊,还得再建VAR然后进行脉冲响应和方差分解吗?
本人计量经济学小白,跪求大神指导,谢谢!

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2017-5-31 04:10:49
VEC可以做IRF的。
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2017-5-31 19:04:45
crystal8832 发表于 2017-5-31 04:10
VEC可以做IRF的。
谢谢大神!还想问一下,因为两个序列都是一阶差分平稳,请问做的时候是直接拿差分后的序列做IRF吗?那经济变量怎么解释哇?
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2017-5-31 21:25:03
cafftyo 发表于 2017-5-31 19:04
谢谢大神!还想问一下,因为两个序列都是一阶差分平稳,请问做的时候是直接拿差分后的序列做IRF吗?那经济 ...
不用差分,直接做哈。
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2017-6-1 18:32:03
crystal8832 发表于 2017-5-31 21:25
不用差分,直接做哈。
谢谢谢谢!帮了大忙了!!!
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2017-6-5 16:51:25
crystal8832 发表于 2017-5-31 21:25
不用差分,直接做哈。
大神我能再问你一个问题吗?VEC用AIC和SC准则的时候,是看整体方程的值,还是看各个方程的值啊,如图,有两个AIC和SC 的值,看上面还是下面啊(看上面的选滞后两阶,看下面的选滞后三阶,所以好纠结)谢谢!
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