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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2018-03-05
悬赏 30 个论坛币 未解决
变量都是一阶单整,并且存在一个协整关系,是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应?二者差别很大。看到《eviews高级讲义》中只写到“EViews 中,VEC 模型的其他视图,如脉冲响应和方差分解等,都和VAR模型类似,不再赘述。”求解读。
另外,滞后阶数填写0 0后建立的vec模型,不能进行格兰杰因果检验,这是为什么?

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vec格兰杰因果检验错误提示

vec格兰杰因果检验错误提示

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var模型脉冲响应

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vec模型脉冲响应

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2018-3-5 10:19:36
他说的类似应该是建模过程和操作步骤类似——不代表结果类似(不同的模型做出来肯定是不同的结果啦)
一般还是考虑VAR做脉冲多点

格兰杰因果检验其实协整之后就能直接做的——未必需要建立在VAR/VEC基础上的


以上个人意见仅供参考哈
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2018-3-5 10:30:10
胖胖小龟宝 发表于 2018-3-5 10:19
他说的类似应该是建模过程和操作步骤类似——不代表结果类似(不同的模型做出来肯定是不同的结果啦)
一般 ...
不是说原序列不平稳的话,不能够建立var模型吗,那么其脉冲响应和格兰杰因果检验还有意义吗
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2019-4-21 11:36:24
Granger 是某个变量的滞后项对另一个变量有无影响,此处为0阶所以granger失效了
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2020-7-24 15:09:38
楼主你的问题解决了吗?应该用VAR还是VECM做脉冲响应呀?
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