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[求助]请教VAR高手:单位根检验问题
楼主
gengliyan
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2006-09-15
我想用VAR模型进行时间序列的预测,样本区间为[1 80],我打算用[1 72] 的样本估计VAR模型,然后用模型预测后8个样本。对各序列进行单位根检验时,发现当样本区间为[1 72]时,有的序列有单位根,有的序列没单位根,当样本区间为[1 80]时,所有的序列都有单位根。请问各高手们:进行单位根检验时,序列的样本区间应该包括要预测的样本吗?
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-1-6 13:08:28
原则上来说,单位根检验应该在所要估计的范围内进行检验,之所以出现这样的结果可能是时间序列不稳定导致的。
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