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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-11-09

1、平稳或非平稳的时间序列是不是都可以用来构建VAR模型,如果这样的话,还有必要对时间序列进行单位根检验吗?

 

2、如果构建的VAR模型不是平稳的系统,那该怎么处理呢?

 

3、时间序列之间的因果检验都要基于建立的VAR模型吗?

 

4、用于做VAR模型的时间序列需要满足什么条件吗?

 

5、如果序列之间不存在协整关系,因果关系,还能做脉冲响应吗?

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2015-1-14 09:48:11
需要单位根检验,平稳可以,不平稳协整了也可以
因果检验可以在平稳或者协整的情况下进行,不用基于VAR,可以在协整之后做
如果不协整,不因果做脉冲未必有好的结果,脉冲前提是VAR是平稳的
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