关于garch的数据处理问题

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收藏 2011-01-25

本人有铜现货日数据，大约有900个，但是用garch做怎么都有参数不显著，请问有什么方法处理数据，或者更改模型可以使之显著？

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2011-1-25 21:49:28

这个比较复杂。。。

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2011-1-26 03:14:28

请问你所说的garch参数具体是哪个参数不显著？如果都不显著的话，是不是意味着这个时间序列没有arch效应？所以volatility不需要建模？

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2011-1-26 18:39:53

3# 钱小二

我用的是eviews做的，均值方程用的是带有一阶滞后项的方程，用garch-t模型，均值方程中一阶滞后项的p值在0.46左右，如果均值不用一阶滞后项只有c和u（t）的话，均值方程的常数项p值为0.068勉强还可以，我不太清楚到底是怎么回事，还是初学者，理解不深啊~~

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