s2011ttm 发表于 2011-1-26 09:47
請教大家，模型為y=c+x1+x1*D+x2+x2*D,  D為0, 1變數，
執行完上述迴歸式後，想檢定x1+x1*D參數值的顯著性，
使用test x1+x1*D==0執行，出來的是F值，如何能執行t值呢？

s2011ttm 发表于 2011-1-26 10:28 模型：Y=c+x1+x2,  金融業跑一次，非金融業跑一次，但是如此做法，無法比較兩群樣本的參數值

s2011ttm 发表于 2011-1-26 10:28 β1+β2、β3+β4要如何做t檢定呢？