[求助][原创]大家能不能说说可转债怎么定价？

xmlai

3238

收藏 2005-01-18

我们开发的系统，需要加入对可转债的定价和风险分析。

大家能不能讨论一下，用什么方法最合适？我知道可以用CRR binomial tree方法 (John Hull的书的好像是第16章有相关的详细描述），但是好像中国的可转债一般有更多的embedded options, 还可以用该方法吗？

或者大家还有什么其他好的定价方法？

请高手不吝赐教。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

m8843620

2011-3-23 10:54:01

用多元樹來解就好啦

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

iory1981

2011-3-23 11:35:18

障碍期权定价就是麻烦，现在有数学方法么？好像都是用逼近法的吧？能精确定价么？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

oddsmaker

2011-3-25 21:58:31

Paul Wilmott have a detailed discussion on CB in Chapter 33 of his PMOQF2. It covers market practice and introduces a general pricing framework using FD.

Also read Chapter 40.15 about how to incorporate credit risk.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群