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4649 2
2011-02-04
紧急求高人指点,具体问题如下
X是一个scalar,限制是 0<X<=1
调用function:[ModSharpeRatio]= obj1(X); 这是一个比较复杂的function
需要求得 min ModSharpeRatio,并在在最小值时候的X

当使用fmincon的时候,X初始值的取值会影响ModSharpeRatio的计算,无法取得最优初始值,所以老板不让我用fmincon方程

现在我的问题仅仅是:
调用函数[ModSharpeRatio]= obj1(X)
求min ModSharpeRatio 和取得最小值的X
限制是 0<X<=1

不晓得问题说清楚了没有,中文表达能力不太好,谢谢达人!!!!
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2011-2-4 08:14:31
离散型极值比连续型极值难很多。
你要首先证明你的函数是离散convex函数。(Discrete Convex Function,or L-function, M-function)
日本在这方面的研究最前端,你可以用下面的keyword去找
Discrete Convex Anaysis。
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2011-2-6 22:54:33
求离散最优值的话 时间允许试试模拟法吧 也不算麻烦
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