一个面板数据。在每个月的最后一天,计算每只股票前一年的收益率(日度)的VaR。类似求移动VaR值。
因为不是每一年所有交易日数据都有,所以没办法直接滚动窗口365天。
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英英lovely 发表于 2020-11-9 15:43 大神,毕业论文急用,看到麻烦回复一下,救救孩子