协整检验除了各变量平稳滞后阶数一致，其他还要一致吗？

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收藏 2020-11-09

想问下大家，要进行协整检验的话，如果有四个解释变量都是一阶滞后平稳外，检验形式（截距项、趋势项）需要都一致吗，还是形式上不讲究，只要滞后阶数一致就可以呢？

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2020-11-11 08:57:13

有大神指点吗？

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2020-11-11 19:04:35

对楼主的问题不是很清楚，按自己的理解回答了。（1）协整向量中是否包含截距项需要经过检验。（2）单个变量的ADF单位根检验只要确定具有单位根就可以了。不需要截距项和漂移项检验结果一致

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2020-11-14 22:37:58

nuomin 发表于 2020-11-11 19:04
对楼主的问题不是很清楚，按自己的理解回答了。（1）协整向量中是否包含截距项需要经过检验。（2）单个变量 ...

谢谢解答，但我的问题是，比如说X1变量是带截距项一阶差分平稳变量，X2是带截距项和趋势项一阶差分平稳变量，可以进行协整检验吗，还是说X2也要是带截距项一阶差分平稳变量才可以呢？

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