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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3871 8
2020-11-13

我想对比若干个模型的AIC来选择最佳模型,然后选用最佳模型进行predict。有没有大神指导下如何写Stata命令?


主要是不知道得到几个aic后,怎么自动进行对比,然后选择AIC最小的模型来predict


目前只知道如何展示各个模型的AIC。


复制代码

问题跟这个帖子(https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3965839)是一样的,可惜没人回答。
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2020-11-13 10:53:09
help arimasel
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2020-11-13 11:32:14
songking 发表于 2020-11-13 10:53
help arimasel
感谢回复~我看了下这个命令,貌似和我的那几行代码一样也是展示几个模型的AIC。我是希望Stata能够自动选择AIC最小的那个模型(不用肉眼对比,手动去挑选),进行估计预测。
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2020-11-20 16:42:24
西北426 发表于 2020-11-13 11:32
感谢回复~我看了下这个命令,貌似和我的那几行代码一样也是展示几个模型的AIC。我是希望Stata能够自动选择 ...
clear
webuse wpi1


preserve
arimasel D.wpi, ar(4) matrix(arma_results)
mat aic=r(arma_results)
mat list aic
clear
svmat aic,names(col)
sort AIC
local ar=AR[1]
local ma=MA[1]
restore


if `ar'==0&`ma'==0{
arima D.wpi
}

else if `ar'==0&`ma'!=0{
arima D.wpi, ma(1/`ma')
}

else if `ar'!=0&`ma'==0{
arima D.wpi,ar(1/`ar')
}

else if `ar'!=0&`ma'!=0{
arima D.wpi,ar(1/`ar') ma(1/`ma')
}

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2020-11-29 18:11:20
songking 发表于 2020-11-20 16:42
clear
webuse wpi1

感谢回复,才看到。刚运行了下,到这边报错了,不知道是因为什么原因?
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2020-11-29 19:10:53
截图挂了,单独发一下报错的地方
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