peyzf 发表于 2011-2-9 20:38 
如果一个回归方程中多个内生变量，比如说是两个，假定这两个内生变量对应于不同的工具变量，可以一次处理两个内生变量吗？还是需要一个一个地处理。
另外一种情况是，如果回归中只有一个内生变量x，但它与被解释变量y具有非线性关系，假定将x，及x的平方都列为解释变量，可以找到x的工具变量x1，那么如何在IVProbit模型中，同时处理x及x平方的内生性？
下面是stata的help的内容
[R] ivregress -- Single-equation instrumental-variables regression
Syntax
ivregress estimator depvar [varlist1]
(varlist2 = varlist_iv) [if] [in] [weight] [, options]
varlist2 说明是可以用多个内生变量的。
ivregress 2sls y x1 x2 (z1 z2=iv1 iv2 w1 w2 ) 这种格式应该可以的。
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