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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
14421 8
2012-03-12
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目标变量有内生性,但是原假设方程有交叉项和二次项,使用工具变量后 怎么处理交叉项和二次项?使用ivprobit,哪位大牛给讲讲 谢谢了!

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h3327156 查看完整内容

由于您限定了Stata的指令ivprobit。 据我个人浅薄的认知,这指令您可以在 (varlist2 = varlist_iv) 方程左边放入交叉项和二次项【这两个变量您可以自行建立,运用g】 不过您得注意右边至少要放入一样多的iv【一般您可以假设,譬如y与y平方内生,则z与z平方为对应的iv】 另一个我比较推荐的解决法,总地来说叫control function approach 【请自行参见Wooldridge Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data 2nd ...
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2012-3-12 20:32:55
由于您限定了Stata的指令ivprobit。
据我个人浅薄的认知,这指令您可以在 (varlist2 = varlist_iv)  
方程左边放入交叉项和二次项【这两个变量您可以自行建立,运用g】
不过您得注意右边至少要放入一样多的iv【一般您可以假设,譬如y与y平方内生,则z与z平方为对应的iv】

另一个我比较推荐的解决法,总地来说叫control function approach
【请自行参见Wooldridge Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data 2nd】
原理请参见 6.2  该法使用于您问题的一般化 请参见15.7.2后面几页【交叉项说明在p592下方】
该法算是Wooldridge在这一版新的东西【前一版没有】。

参考看看!
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2012-3-20 02:59:00
h3327156 发表于 2012-3-12 20:32
由于您限定了Stata的指令ivprobit。
据我个人浅薄的认知,这指令您可以在 (varlist2 = varlist_iv)  
方程 ...
谢谢 因为当时就在想 平方项或者是交叉项能否作为对应的iv,就是关于这点不清楚 推荐的书很好 多谢
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2012-3-20 09:47:57
谢谢
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2016-1-22 10:36:32
wanderingaround 发表于 2012-3-20 02:59
谢谢 因为当时就在想 平方项或者是交叉项能否作为对应的iv,就是关于这点不清楚 推荐的书很好 多谢
我现在也遇到了同样的问题,请问你是如何解决的?
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2017-1-15 22:13:01
lydiajz 发表于 2016-1-22 10:36
我现在也遇到了同样的问题,请问你是如何解决的?
二楼不都回答了嘛
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